Economics and Innovative Technologies
PROSPECTS FOR FINANCIAL ENGINEERING IN THE OPTIONS MARKET
DOI:
https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss3/i4Abstract
Мақолада опционлар бозорида молиявий инжинирингнинг асосий тушунчалари ва кўлами кўриб чиқилади. Молиявий инжиниринг воситалари сифатида опционларнинг асосий нарх моделларининг тавсифи берилган. Замонавий молия бозорида ушбу йўналишни ривожлантириш истиқболлари кўрсатилган. Деривативлар бозорининг асосий тушунчалари келтирилган, молиявий воситалар нима, улар қандай ишлаши ва капитални кўпайтириш учун қандай фойдаланиш мумкинлиги кўрсатилган.
References
Суетин А.А. Рынок производных финансовых инструментов (2007) // Бизнес и банки. – № 7. – C. 45–49.
Воробьева З.А. Финансовый инжиниринг на рынке корпоративных облигаций: (2007) Дис. ... канд. экон. наук / Финансовая Академия при Правительстве РФ. – М., – 201 c.
Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / The Journal of Political Economy. – (1973). – V. 81. – № 3 (May). – P. 637–654.
Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. – М. Экономика, (2008). – 486 с.
Cuthbertson K., Nitzsche D. Financial Engineering: Derivatives and Risk Management. – N.Y.: John Wiley & Sons, (2001). – P. 40–45.
David O.F. Fischer Black // HeriotWatt University. – (2007). – April. – P. 5.
Stolyarov G. The Black Scholes Formula: Practice Problems and Solutions // The Actuary’s Free Study Guide for Exam. – (2008). – P. 30–42
