ОПЦИОНЛАР БОЗОРИДА МОЛИЯВИЙ ИНЖИНИРИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Шербек  Саипназаров

doi:10.55439/EIT/vol11_iss3/i4

Авторы

Шербек Саипназаров Доцент кафедры «Налоги и страховое дело» Ташкентского государственного экономического университета, кандидат экономических наук. Ташкент, Узбекистан. https://orcid.org/0000-0001-7852-4144

DOI:

https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss3/i4

Ключевые слова:

финансовый инжиниринг, опцион, производный инструмент, риск, рынок ценных бумаг, ценовые модели

Аннотация

В статье рассматриваются основные концепции и сфера применения финансового инжиниринга на рынке опционов. Дано описание основных ценовых моделей опционов как инструментов финансового инжиниринга. Обозначены перспективы развития данного направления на современном финансовом рынке. Представлены основные концепции рынка деривативов, что такое финансовые инструменты, как они работают и как их можно использовать для увеличения капитала.

Библиографические ссылки

Суетин А.А. Рынок производных финансовых инструментов (2007) // Бизнес и банки. – № 7. – C. 45–49.

Воробьева З.А. Финансовый инжиниринг на рынке корпоративных облигаций: (2007) Дис. ... канд. экон. наук / Финансовая Академия при Правительстве РФ. – М., – 201 c.

Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / The Journal of Political Economy. – (1973). – V. 81. – № 3 (May). – P. 637–654.

Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. – М. Экономика, (2008). – 486 с.

Cuthbertson K., Nitzsche D. Financial Engineering: Derivatives and Risk Management. – N.Y.: John Wiley & Sons, (2001). – P. 40–45.

David O.F. Fischer Black // HeriotWatt University. – (2007). – April. – P. 5.

Stolyarov G. The Black Scholes Formula: Practice Problems and Solutions // The Actuary’s Free Study Guide for Exam. – (2008). – P. 30–42